Abstract:
20166120075 - Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata – rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman ditutupnya gerai Lotus dan Debenhams di Indonesia pada saham Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Desain / metodologi / pendekatan: Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan pendekatan event study. Populasi penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 82 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham harian, volume perdagangan saham harian, dan indeks harga saham gabungan harian selama periode lima hari sebelum dan lima hari setelah peristiwa. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji beda Wilcoxon Signed Rank Test dengan significance (α) = 0,05.
Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) tidak ada perbedaan rata – rata abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa, (2) tidak ada perbedaan rata – rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa.
Orisinalitas / nilai: Judul yang diusulkan dalam penelitian ini tidak pernah digunakan dalam penelitian studi peristiwa sebelumnya dan bisa dimanfaatkan untuk memberikan fondasi teoritis terhadap reaksi pasar modal.
