Abstract:
Harga saham bersifat fluktuatif sehingga dibutuhkan suatu model untuk memprediksi harga saham.
Interpolasi polinom Newton Gregory Maju berderajat 3 merupakan salah satu model dalam metode
numerik yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham sehingga para pemain saham dapat
mengambil keputusan yang tepat. Data masukan berupa harga saham pembukaan (open) dan
luarannya berupa harga saham penutupan (close) sebagai hasil prediksi dari Perusahaan Astra
Agro Lestari Tbk (AALI) di Bursa Efek Indonesia pada bulan Oktober hingga Desember 2017. Data
ini terlebih dahulu dilakukan penghalusan (smoothing) dengan menggunakan metode moving
average (MA). Selanjutnya dilakukan regresi linier untuk memperoleh persamaan regresinya.
Tahap berikutnya dibuat barisan harga saham open dengan beda yang sama dalam interval
tertentu sebagai variabel independen, sehingga diperoleh hasil harga saham close regresi. Dari
proses tersebut diperoleh tabel selisih maju (forward difference) yang dapat dipakai berulangulang
untuk memprediksi harga saham close yang berjalan dengan program komputasi berbasis
java. Untuk mendapatkan hasil saham close prediksi dibutuhkan harga saham open yang berjalan.
Hasil harga prediksi saham close dengan harga saham close riilnya dibandingkan dan diperoleh
persentage error sangat kecil, yang berarti harga saham close prediksinya cukup mendekati harga
saham close yang sesungguhnya.
